Sieci Neuronowe Forex Trading

Sieci neuronowe i FX Witam Czy prbowa kto z Was wykorzysta sieci neuronowe do prognozowania Jeli tak, para ciekaw jestem typu wykorzystanej sieci, zmiennych wejciowych, zmiennej prognozowanej i TF, na ktrym systemstartegia pracuje. Ja co dziaam wykorzystujc mapy SOM (sieci Kohonena), ale efekty jak dotd s mizerne. Trudno oceni, jakie wskaniki techniczne (lub ich modyfikacje) podawa na wejcie sieci. editedJacek Kurzyca edytowa (a) dez post dnia 30.12.08 o godzinie 13: 27edited ponad 2 tygodnie temu Wojuje rowniez z sieciami neuronowymi iz tego co ustalilem: - Predykcja wartosci Kursu na podstawie kursow archiwalnych wejscia: srednia np. 5, 10 i 15 minutowa, wy - prognoza za iles tam minut - siec propagação traseira 2 warstwy od 10 do 120 wejsc probki uczace zachodzace na siebie oraz nie - bedy nie do zaakceptowania - Predykcja wystapienia lokalnego mínimo i maksimum w ktorym rynek ma sie odwrocic - um scislej detekcja takowego za pomoca sieci Kohonena oraz sieci propagação traseira - wyszlo sromotnie. - obecnie testuje siec uczana metoda RLS-UD-ETB. Zamierzam rozpatrywac wejscia jako kombinacje wskaznikow iMA, iAC, iBEARS, iBULLS oraz iSTDDEV oraz prognozowac odchylenie kursu za czas t powiedzmy 15,30,60m od kursu tj iMA w chwili t0 ponad 2 tygodnie temu Zgodnie z oklepanymi czytankami AT - wskaniki daj czsto mylne sygnay . Z takim zaoeniem wiksza kombinacja wskanikw na wejciu nie wygeneruj nic przydatnego. Moe lepiej uderzy w stron 1-2 wskaniki (skorelowane ze sob) na 1 sie, utworzy grup sieci ktrych wyjcia bdzie waone przez oddzielny modu i na jego podstawie bdzie podejmowana ostateczna decyzja Mona do tego dooy korekt wag po n-transakcjach i zalenie od tego Jak wskaniki przewiduj sytuacj na rynku odpowiedni korygowa ich wagi. Ponad 2 tygodnie temu Od jakiego czasu prbuj zrobi co podobnego do analizy rynku forex czego uywam w pracy do optymalizacji technologii. JesTime zapalonym linuksowcem wic uywam tylko wolnych narzdzi na licencji GPL (FANN, Emergent, R, MySQL, TA-lib, JGAP, OAT, Job Scheduler). Jak wiadomo takie systemy nie robi si po para eby z komputerw robi grzejniki - tylko eby zagra. Czy kto opracowa jaki system do automatycznego zawierania transakcji z sygnaw generowanych przez zewntrzne rdo (np sie neuronow) albo ma przemylany pomys jak to zrobi ponad 2 tygodnie temu A moze zmienic podejscie - w wiekszosci przypadkow podaje sie na siec dane historyczne i oczekuje danych przyszlych czyli Prognozujemy f (t) podajac na wejscie f (t-deltat). Sprawdze jak czas pozwoli uczenie sieci na ktorej wejscie bedzie podana jakos zaszyfrowana dados dla ktorej siec ma pokazac zmiane w stosunku do daty t0 dwa wejscia: dados t0 i data t0deltat - wtedy siec bedzie dzialac jak aproksymator funkcji a nie cos jak funkcja z funkcji w t - deltat. Jak narazie nie znalazlem na necie aby ktos w ten sposob probowal predykcji. Wyniki zapodam po testach. Ponad 2 tygodnie temu Witam nie jestem informatykiem wic o programowaniu mam znikome podejcie ale zaczem si w para wdraa jako hobby. Te planuj stworzy wasn AE bazujc na SSN i ​​mam mase pomysw i w miar opanowan teori, ale mam pewne obawy zwizane z brakiem dowiadczenia w programowaniu:. W zwizku z powyszym chiaem si zapyta, jak wy zaczlicie swoj przygod z programowaniem (pytam si nie zawodowych informatykw - szczeglnie tych po studiach), w jakich jzykach si bawicie (ja si uparem na C - czy to dobry wybr) jak w ogle jak dugo Si wdraalicie przez jzyk programowania do takiego bardziej zaawansowanego poziomu itp. Informatycy te s proszeni o odpowied jednak z zaznaczeniem e dez kto bawi e w programowanie znacznie wczeniej :). Pozdrawiam ponad 2 tygodnie temu Moe najpierw si zastanw nad tym czy istnieje jakikolwiek sistema ktry dziaa przez duszy okres czasu przynoszc ficar zysk o niskim ryzyku zanim zaczniesz pisa i traci cenny czas:. Oczywiscie ta dziedzina potrzebuje ofiar) ponad 2 tygodnie temu Witam, ja uwaam, e jak najbardziej istniej takie systemy. Chiaem zauway, e SSN mona zaprogramowa, eby si douczay co jaki czas (albo jak kto woli uczyy na nowo). Gra na wszystkich rynkach jest obarczona mniejszym lub wikszym ryzykiem ale wydaje mi si, e pewne systemy mog sobie dobrze z nimi radzi. Jak zauway kto wyej systemy transakcyjne maj powan przewag nad czowiekiem: po pierwsze likwiduj subiektywizm (co zaplanowalimy wic nie ma od tego odstpstw) uma droga zalet jest moliwo handlowania bez koniecznoci ingerencji czowieka (kontrola programu np. Raz dziennie a nie siedzenie przed wykresem np. 10h na dob i jeszcze brak snu wieczorami.). Nad wikszym sensem si nie zastanawiaem ale. Kiedy musz wybudowa mj wymarzony dom i kupi w miar dobry samochd: D. Poza tym, gdyby nie byoby sensu nie wiem czy byby w ogle taki przedmiot na studiach jak ekonometria. Bo niby po co tworzy jakie systemy (np. Oparte o metod najmniejszych kwadratw) jak to nie dziaa. Bd jaki zawsze bdzie, ale nie chodzi o to, eby minimalizowa strat tylko o maksymalizacj zyskw :) Pozdrawiam, i zachca do dyskusji: PP ponad 2 tygodnie temu w rp dzi por taki wywiad: jest to poniekd zwizane z naszym tematem. Ponad 2 tygodnie temu witam ponownie. Obiecane rezultaty testow predykcji z uzyciem sieci 3 warstwowej feedforward uczonej metoda RLS-UD-ETB: Warunki: - instrumento: GBPUSD - konto DEMO - na takim koncie moga wystepowac szpilki tj bledy grube kursu, ktore sa filtrowane na koncie LIVE - wartosci do testow zdjeto Z uzyciem Meta Tradera z serwera Alpari. co. uk uzyty wlasny prosty skrypt - predykcja sredniej ruchomej 15minutowej iMA - Dane wejsciowe: Najlepsze okazaly sie wskazniki iMA oraz iAC, - Probki nie zachodza na siebie tj na osi czasu kolejne probki uczace nie maja punktow wspolnych - Siec przewiduje odchylenie od wartosci dla czasu t0 DCV a nie cala wartosc - Wyjscie sieci znormalizowane z zakresem -500pips - Blad definowany jako wartosc bezwzgledna roznicy obliczonej wartosci kursu od kursu rzeczywistego. - Bledy podano w pipsach 1 pips 0.0001 - Ograniczenia uczenia sieci: 50 iteracji Wyniki testu na 200 godzinach tyle mozna wyeksportowac z meta trader: tpred MinBlad SredniBlad MAXBLAD Predykcja wartosci za t015min lt0.1 15 515 t030min lt0.1 23 535 t060min lt0.1 30 550 t120min lt0.1 35 580 Blad maksymalny powyzej 500pips wynika z obecnosci zaklocen w formie szpilek w kursie generowanym dla kont DEMO. Ponad 2 tygodnie temu Fajnie, teraz zagraj tym na koncie realnym :) ponad 2 tygodnie temu Nicht zu schnell Najpierw optymalizacja eksperta na demie potem dluzszy teste não i dorobie zarzadzania srodkami i jak zadziala to mozna na realu temat zapuscic. Ponad 2 tygodnie temu Czy bylibycie gotowi paci 100z miesicznie za dostp online do przewidywanych zwrotw jednej, wybranej spki z indeksu Peruca 20 przy zaoeniu, e trafno prognoz wynosi 80, um odchylenie standardowe 20. Za Dostp do innych Spek indeksu Wig20 bdzie trzeba zapaci dodatkowe 100 Z miesicznie. Ponad 2 tygodnie temu Po wielu testach okazuje sie iz siec proboje za wszelka cene powtarzac biezace warunki - zarowno przy probie predykcji wartosci, jej zmiany w zadanym czasie jak i predykcji ruchu rynku o co najmniej n pipsow wynik: ruch w gore, ruch w bok, Ruch w dol ponad 2 tygodnie temu Testy innej metody wykazaly, ze skuteczniejsze moze byc zastosowanie cen otwarcia zamiast sredniej - Open zamiast iMA (Período, hora). Oczywiscie takie podejscie powinno przyniesc wyniki np. Próspera zastosowaniu klasyfikatora Kohonena. Ponad 2 tygodnie temu Krystian Mularczyk Czytaem na jakim zagranicznym wtku (ale za Chiny nie pamitam gdzie), e jedyny dziaajcy sistema opety na sieciach neuronowych, ktry wiadomo, e JEST i DZIAA, jest w jakim banku i por projektowany przez ma kompani ludzi. Nie chc mwi, e a jaki wity Graal, czy co na ksztat w. Mikoaja, ale z mojego dotychczasowego researchu wynika, e zastosowanie sieci nie skutkuje jakimi przeomowymi postpami - para raczej dooenie kolejnego elementu w ukadance. Dlatego jeli kto nie ma pojcia o sieciach neuronowych, para nakad pracy woony na zapoznanie si z nimi nie jest adekwatny do efektw. Ale para moje dowiadczeniaobserwacje. Ponad 2 tygodnie temu Po pierwsze takich systemw s dziesitki. Fakt, e wikszo nie jest upubliczniona (bo i po co) ale chociaby na zawodach w programowaniu EA ludzie czsto chwal si, e ich sistemay (ktre czsto zajmuj wysokie pozycje) uywaj SSN. Po drugie szczerze wtpi, eby nad takimi systemami praoway cae zespoy osb. Fakt, e w banku moe de grupka np. 3 i wicej osb ale wtpi, eby wszyscy siedzieli nad jednym systemem - jedna osoba jest wstanie wszystko ogarn. Natomiast tworzc EA powinno si robi para jak najbardziej uniwersalnie. Programowaniem EA mona si zajmowa indywidualnie i to chyba jest najlepsza droga. Trzeba niestety rozumie pewne rzeczy i wiedzie jak co funkcjonuje. Przydaje si oczywicie rwnie dobra znajomo matematyki :). Po trzecie sieci neuronowe to tylko maa cz caego systemu, ktrym jest EA. Naley pamita, e sie neuronowa to zwyczajny modelo matematyczny - zwyczajne narzdzie tylko nieco bardziej skomplikowane od zwykej MA, RSI czy innego prostego narzdzia. Pozdrawiam i zachcam do przemyle P. S. Fajnie wrci do tematu po ponad ptora rocznej przerwie - ale teraz jestem spory kawa wiedzy do przodu:) editadoMichal S. edytowa (a) dez post dnia 05.09.10 o Godzinie 19: 41edited ponad 2 tygodnie temu Probowaem zastosowa sieci neuronowe, tyle e nie Do stworzenia eksperta, ale do prognozy wykresu. Dwa lata temu zastosowalem do prognozowania WIG-u algorytm Support Vector Machine (SVM) i wygenerowany wykres sprawdza si dzi cakiem adnie. Tu jest dez wykres. Img192.imageshack. usi20080905001401.png Odnonie sensu stosowania sieci neuronowych do stworzenia EA para wydaje mi si a bardzo trudne, poniewa aby por skuteczny musiaby por przetrenowany w bardzo duym zakresie, mie podpit baz wynikow (wielki wektor wynikowy) aa do tego wszystkiego dziaa w Czasie rzeczywistym. Aktualnie przerabiam moliwo wykorzystania programowania genetycznego GEP (programação de expressão genética) do stworzenia eksperta. Oznacza to ni mniej ni wicej tylko stworzenie systemu ktry. Sam bdzie generowa roboty :) Polega na przeanalizowaniu przez moc obliczeniow danych wejciowych, znalezieniu lub wykluczeniu korelacji, uwzgldnieniu tego co istotne i odrzuceniu co nieistotne. Zapoda mona wszystko, nawet fazy ksiyca) Efekt pracy ao modelo matematyczny czyli kilka linijek zwyczajnego kodu w dowolnym jzyku, ktry atwo dopisa do eksperta np. W MQL-u. Jeli skuteczno jest podobna na serii treningowej i testowej to znaczy e mamy super modelo. Prby z atwymi danymi daj rewelacyjne wyniki (programa np. Odkrycie przez, e dane to punkty prostej funkcji np. Ysin (x) x zajmuje kilka sekund), tyle e forex para raczej trudne dane. Mona uzyska model o trafnoci 60-65 ale wymaga to wielu prb i duuuej mocy obliczeniowej. Teoretycznie jest to sposb pewny - haczyk, e pod warunkiem, i dysponuje si moc superkomputerw) DLatego poowa sukcesu to dobr danych wejciowym nad czym aktualnie pracuj. Pozdr, Leszek Piedel ponad 2 tygodnie temu hey, ja do PG rwnie si przymierzaem ale chwilowo sobie odpuciem. Planuj w najbliszym czasie stworzy nowy algorytm uczenia bazujcy na AG (troch zmodyfikowany pod moje fantazje: P) ale na programowanie genetyczne rwnie przyjdzie czas :). Waham si jednak troch bo AG mimo wielu zalet maj rwnie wiele wad. Do tego dez nieszczsny MQL. Zamierzam si rwnie przenie do C (wyeksportowa cen historyczn do bazy danych i dziaa w nowym, lepszym rodowisku :) Zobaczymy jak to wyjdzie: D) Pki co ycz powodzenia :) ponad 2 tygodnie temu Witam. Z tego co znam si na inwestowaniu, sieci neuronowe raczej nie nadaj sie do generowania sygnaw inwestycyjnych. Wynika to z cechy rynku kapitaowego i niejednoznacznych sygnaw z niego pyncych. Gdyby moment otwarcia i zamknicia pozycji jednoznacznie wynika z zestawu jakichkolwiek wskanikw nasze mzgi o wiele bardziej skomplikowane sieci neuronowe nauczyyby si tego. Sygnay zakupu lub sprzeday naley potraktowa w kategoriach prawdopodobienstwa. Pozostae elementy systemu to dobranie wielko pozycji, strategia zamykania pozycji stratnych eu percebendo zyskw. editedMicha Grecki edytowa (a) dez post dnia 27.10.10 o godzinie 23: 13edited ponad 2 tygodnie temu13 lis 2010, 08:13 roman15 pisze: Witam ja korzystam z Tego softu wyniki cakiem przyzwoite posiadam wersje 5.6 beta 3 oraz crack a take wszystko co jest potrzebne do penej wsppracy z mt4. Chtnych prosz o kontakt na priv nie mog tego umieci na forum w zwizku z naruszeniem praw autorskich. Posukuj wskanikw NOXA CSSA jeeli kto por mia te chtnie bym skorzysta. Podaj mi maila na priv para przesle Ci noxe, choc osobiscie nie polecam tej drogi, polecam przeczytanie dyskusji na forum: trade2winboardstrading. Shell. html gdzie nasz rodak o nicku krzysiaczek udowadnia zupelna nieprzydatnosc tych wskaznikow. 16 lis 2010, 09:03 LowcaG pisze: A normalizowales jakos We Boi Weieli nie, para testar teste raczej byl pozbawiony sensu. Normalizacja raczej tutaj nie powinna mie wikszego znaczenia bo wszystkie dane s z tego samego zakresu. Co najwyej dane wyjciowe (wzorcowe) powinny zosta znormalizowane ale te niekoniecznie (nie duo by to pomogo) (EDIT) chocia nie, tutaj akurat por miao spore znaczenie - tzn. Normalizacja danych wzorcowych (mniejsze znaczenie byoby, gdyby wzorcem byaby np. Stopa zwrotu). Natomiast jeli zakres w danych wejciowych si nieznacznie rni ale nie jest em zbyt duy to wagi mesmo powinny si przystosowa do tych rnic (w pierwszej warstwie s zalenoci liniowe suma przemnoonych wag przez zmienne). Jeli chodzi o mesmo zmienne wejciowe to w praktyce normalizacjastandaryzacja tak naprawd nie musi mie w ogle znaczenia jeli si to uwzgldni przy wstpnym dobieraniu wag (losowaniu) wystarczy, e zmiennym, ktre maj szerszy zakres bdziemy losowa zmienne z mniejszego zakresu a tym, m m m m m m m mjjszy Zakres wstpne wagi z wikszego zakresu (para taka maa ciekawostka, ktra jest bardzo niewygodna i zdecydowanie lepiej przeskalowa zmienne) Ja bym przede wszystkim upatrywa tutaj przyczyny po pierwsze w iloci zmiennych wejciowych (czemu tak mao co byo tego przyczyn). Oraz wichich jakoci (czysta cena jest niezbyt dobr zmienn) ju znacznie lepiej zastosowa prost redni w iloci iteracji (nie myli z iloci danych wzorcowych) zastanawiam si rwnie co to znaczy, e zmienne wyjciowe byy Low i Close (jako nie mog dopatrzy si tu Sensu e niby byy dwa neurony wyjciowe) morderca pisze: Niestety jedyne co udaje mi si wyliczy to obecn cen. Ale tu nie chodzi o teraniejszo a o przyszo niestety. Po prostu sie wpasowuje si w obecny wykres. Co to w ogle znaczy czy na pewno wiesz co robisz jak sie moe dopasowywa e do obecnej ceny. Czy uwzgldnie to, e w wektorze ze zmiennymi dane powinny por odpowiednio przesunite w stosunku do wektora z danymi wzorcowymi Do tego czy uwzgldnie bias Para nie powinno mie wikszego znaczenia ale czasem pomaga Zastanawiam e rwnie jaki por algorytm uczenia, chocia para nie powinno mie wikszego znaczenia. Do tego jaka bya funkcja na wyjciu (liniowa czy nie) Moesz si rwnie pochwali ile sie miaa quotneuronwqot (w warstwie ukrytej) Do tego taka maa uwaga: SSN zazwyczaj maj 1 warstw ukryt a nie 3: (jest warstwa wejciowa Twoje zmienne warstwa (y ) Ukryta ilo neuronw warstwa wyjciowa ilo klas (rnych wzorcw) - tutaj wystarczy jeden dla dwch stanw: wzrost i spadek ceny lub po prostu dla ceny). A tak z ciekawoci korzystae z jakiego programubibliotek czy sam wszystko stworzye od podstaw PozdrawiamNajnowszy wpis Autor: Marcin Radlak. Data publikacji: Luty 24, 2012 o 10:04 am Dzisiejszy wpis zaczn od krtkiej ankiety (prosz wypenij j zanim zaczniesz czyta dzisiejszy wpis): Kiedy, czytajc jaki artyku spodobao mi si porwnanie pracy tradera do cyrkowca, ktry na wysokoci 20 metrw, trzymajc Tyczk w rkach chodzi po linie. Trader, tak jak cyrkowiec, powinien por w 150 skupiony, potrafi wyczu kady kolejny krok i nie moe8230 raquo Autor: Marcin Radlak. Data publikacji: Padziernik 12, 2011 o 2:55 pm Dostp do rynku w dzisiejszych czasach jest nieograniczony. Mamy mnstwo firma umoliwiajcych otwieranie pozycji na prawie kadym instrumencie na wiecie. Co wicej, konkurencja pomidzy podobnymi firmami ronie z dnia na dzie ze wzgldu na coraz niszy koszt technologiczny zwizany z prowadzeniem dziaalnoci brokerskiej. Niestety, dla8230 raquo Autor: Marcin Radlak. Data publikacji: Stycze 16, 2011 o 8:27 pm Odwany tytu, nieprawda A co lepsze, wanie w dzisiejszym wpisie odpowiem na pytanie czym wg. Mnie jest tak bardzo poszukiwany przez kadego pasjonata giedy 8222wity Graal8221 (wersja angielska tego sowa 8211 Holy Grail 8211 zdecydowanie lepiej brzmi). Czym jest dez Holy Grail Pewnie wiele osb si rozczaruje, 8230 raquo Autor: Marcin Radlak. Data publikacji: Padziernik 27, 2010 o 11:03 am Wykresy pokazujce historyczne wahania cen s chyba najpopularniejszym sposobem analizy, na podstawie ktrej wiele osb podejmuje decyzje o kupnie lub sprzeday instrumentu. Dla inwestora dugoterminowego wykres taki, poczony z czynnikami8230 raquo Autor: Marcin Radlak. Data publikacji: Czerwiec 5, 2010 o 3:01 pm Tytu dzisiejszego wpisu dla wielu moe wydawa e co najmniej dziwny. Przecie trading polega na generowaniu zyskw wic dlaczego miay por um por niebezececddddd Strat Zwyczajnie, jest to jedna z kolejnych puapek8230 raquo Autor: Marcin Radlak. Data publikacji: Maj 18, 2010 o 11:56 pm Nós wpisie 8222Rnica psychologiczna pomidzy realnym rynkiem a symulatorem8221 pisaem o tym jak zadziwiajco inaczej tradeuje si na symulatorze w porwnaniu do prawdziwego rynku. Bez znaczenia w tym przypadku jest8230 raquo Autor: Marcin Radlak. Data publikacji: Marzec 28, 2010 o 9:01 am 8230 mojej na blogu Witam wszystkich czytelnikw po dugiej przerwie. Kiedy kto napisa w komentarzach, jak to moliwe, e cay dzie trade-uje, pniej sport i jeszcze znajduj czas na napisanie8230 raquo Autor: Marcin Radlak. Data publikacji: Stycze 17, 2010 o 2:40 pm W sieci i telewizji mona spotka si z praktycznie nieskoczenie rn iloci opinii na temat aktualnej i przyszej sytuacji na rynkach finansowych. Co wicej, postpujca globalizacja spowodowaa, e nawet osoba, 8230 raquo Autor: Marcin Radlak. Data publikacji: Stycze 13, 2010 o 3:49 pm Przez ostatni rok na moim blogu opublikowaem spor liczb rnego rodzaju wpisw zwizanych z tematyk gry na giedzie. Wiele z nich dao sporo do mylenia, inne sprowokoway zacit dyskusj, a8230 raquo Autor: Marcin Radlak. Data publikacji: Stycze 6, 2010 o 10:48 pm Jak zapewne wiele osb zauwayo, od ostatniego wpisu mino sporo czasu. Koniec roku okaza si bardzo wymagajcy, gwnie ze wzgldu na nowe zajcie jakiego si podjem, czyli programowanie. Jako, e8230 raquo Autor: Marcin Radlak. Data publikacji: Listopad 22, 2009 o 3:52 pm Ostatnimi czasy, wrd uczestnikw rynkw finansowych coraz czciej pojawia si tajemniczy zwrot High Frequency Trading (HFT), czyli trading wysokiej czstotliwoci. Co oznacza i dlaczego popularno (zarwno ta dobra jak i8230 raquo Autor: Marcin Radlak. Data publikacji: Listopad 11, 2009 o 5:53 pm Chyba kady, kto mia styczno z rynkami finansowymi, inwestujc prawdziwy kapita odczu strach. Jest to stan emocjonalny, Kitch z jednej strony bardzo pomaga w yciu, jednak gdy nie potrafimy nad8230 raquo Autor: Marcin Radlak. Data de publicação: Padziernik 24, 2009 o 12:00 pm Niedawno pisaem o problemie wykonywania transakcji na ywo z duo wiksz trudnoci ni na symulatorze. W skrcie , Problema polega na prawie bezbdnej grze w warunkach sztucznych (i nie byy to8230 raquo Autor: Marcin Radlak. Data publikacji: Padziernik 13, 2009 o 10:57 pm Poprzednim wpisem w skrcie zaprezentowaem arkusz zlece, na podstawie ktrego dokonuj wikszo moich decyzji. Opisaem O que é o que você precisa? Opis nie by jednak zbyt szczegowy, 8230 raquo Autor: Marcin Radlak. Data publikacji: Padziernik 6, 2009 o 11:55 pm Trading polega na cigej analizie swoich wynikw, zac Howa i procesu podejmowania decyzji, aby wyszuka powtarzajce si bdy. Wiedzc co jest nie tak jak powinno, mona pracowa nad wyeliminowaniem systematycznie8230 raquo Autor: Marcin Radlak. Data publikacji: Padziernik 6, 2009 o 10:58 pm Autor: Marcin Radlak. Data publikacji: Padziernik 3, 2009 o 1:51 pm Kiedy kto pyta mnie o interpretacj arkusza zlece. Czy mona zignorowa cakowicie wykres i wykonywa transakcje tylko i wycznie na podstawie tzw. 8222drabinki8221 Z tego co zauwayem 8211 tak. Jakie8230 raquo Autor: Marcin Radlak. Data publikacji: Wrzesie 29, 2009 o 11:14 pm Przez ostatnie 3 tygodnie, prawie wcale si nie odzywaem, ale dla usprawiedliwienia musz napisa, e byy ku temu bardzo wane powody. I wanie o nich bdzie dzisiejszy wpis. Zastanawiam si8230 raquo Autor: Marcin Radlak. Data publikacji: Wrzesie 17, 2009 o 2:10 pm Komentarz: Inícios da habitação: Reakcja na poprzedni publikacj: Warto opublikowana bya nisza ni prognoza (581K vs 599K). SampP500 spad o 3-4 punkty natychmiast po publikacji. Bund wrs 20 punktw. Philadelphia Fed: 8230 raquo Autor: Marcin Radlak. Data publikacji: Wrzesie 15, 2009 o 2:13 pm Komentarz: Advance Retail Sales: Reakcja poprzedniego miesica: Warto bya nisza ni oczekiwania. Rynki akcji agresywnie spady zaraz po publikacji. SampP500 straci 15 punktw. Cay Spadek zosta jednak odrobiony po otwarciu8230 raquo Autor: Marcin Radlak. Data publikacji: Wrzesie 10, 2009 o 11:49 am Aktualna warto stp procentowych 0.5. Prognozowany jest brak zmiany. Aktualna warto rodkw przeznaczonych na skup obligacji: 175 Miliardw funtw. Stopa depozytowa: 0,5 Dzisiejsza decyzja BOE wie si ze sporym ryzykiem8230 raquo Autor: Marcin Radlak. Data publikacji: Wrzesie 9, 2009 o 6:04 pm Myl, e nadszed czas podsumowa wyniki eksperymentu, przeprowadzonego we wpisie Test znajomoci Analizy Technicznej. Wyniki okazay si dokadnie takie, jakich oczekiwaem. Ale zacznijmy analiz eksperymentu od pocztku. Podstawowe pytanie dotyczyo8230 raquo Autor: Marcin Radlak. Data publikacji: Wrzesie 4, 2009 o 1:31 pm Najwaniejszy dzie dla tradera w caym miesicu Publikacja, ktra jest powodem najwikszej zmiennoci na rynku (oczywicie pomijajc jakiekolwiek nieoczekiwane wydarzenia). Komentarz: NonFarm Payrolls: Od najniszej wartoci opublikowanej w lutym (-741K), 8230 raquo Autor: Marcin Radlak. Data publikacji: Wrzesie 4, 2009 o 12:04 am Zacita dyskusja z Maxem sprawia, e cay czas uwanie myl na temat bdw, jakie jeszcze popeniam lub popeniaem. Prbujc znale wytumaczenie zbyt szybkiego zamykania pozycji, doszedem do wniosku, e jednym8230 raquo Autor: Marcin Radlak. Data publikacji: Wrzesie 3, 2009 o 1:04 pm Stopy procentowe ECB aktualnie na poziomie 1 wg. Analitykw nie zostan zmienione. Prognozy ECB powinny zosta zrewidowane. Aktualnie s na poziomie: 2009: PIB: -4,6 (-5,1, -4,1), IHPC: 0,3 (0,1, 0,5) 8230 raquo Autor: Marcin Radlak. Data publikacji: Wrzesie 2, 2009 o 1:34 pm Komentarz: ADP Emprego Mudança: Reakcja na poprzedni publikacj: Opublikowana warto bya nisza ni oczekiwana (-371K vs oczekiwanej -350K). SampP spad o 4 punkty, um nastpnie po maym cofniciu, kontynuowa spadki8230. Autor: Marcin Radlak. Data publikacji: Wrzesie 2, 2009 o 1:04 pm Dzisiaj postanowiem przeprowadzi test znajomoci rynkw. Eby si uda, jak najwicej osb musi wzi w nim udzia, wic bardzo prosz o zaangaowanie. Nie czsto o co prosz swoich czytelnikw, wic8230 raquo Wsparcie finansowe Jeeli spodobaa Ci si ta strona, pozostaw na niej komentarz, poniewa nic innego tak bardzo nie motywuje, jak zainteresowanie ze strony odwiedzajcych. Jeli posiadasz não foi estridente ou podobnej tematyce, umie na niej linka do mojej strony i jeli dasz mi o tym zna, zrobi to samo. A jeeli dodatkowo uwaasz, e ta strona jest wartociowa i masz tak moliwo, moesz mnie wesprze dowoln kwot abym mg j dalej rozwija. Nie oczekuj adnej patnoci, aczkolwiek fundusze pomog mi pokry koszty powiconego czasu. Dzikuj Marcin Radlak Autorem strony PROfesjonalny TRADING jest Marcin Radlak. Informacje zamieszczone na tej stronie powinny por traktowane w celach informacyjnych. Autor nie ponosi odpowiedzialnoci za nieprawidowe wykorzystanie przedstawionych material uaz za efekty ich wykorzystania. Wszelkie prawa zastrzeone copy 2017 Powered by WordPress.13 gru 2007, 11:31 LesioS pisze: Powidzia te, e uywa sieci probabilistycznych. Te s bardzo proste para implementar nawet w MQL4 i sie zoona z kilkunastu neuronw nie byaby problemem z wyliczeniem wyjcia, jak i podtrenowaniem pomidzy tickami. A na wejcie sieci podaje najprawdopodobniej wartoci obliczone quotjakoquot ze rednich ruchomych. Wiesz moe gdzie mog poczyta co wicej o programowej implementacji sieci probabilistycznych Wikszo informacji jakie znajduj para sprawy teoretyczne. 13 gru 2007, 11:31 emsi pisze: Um jednak si myliem: com o início a história do conselheiro Schityvet no último ano de eu obuchayet na ney to neyroset. Potom set doobuchayetsya v protsesse torgovli. quot To dlatego Better na pocztku Mistrzostw waciwie quotnie dziaaquot. Gdyby cika praca prowadzia do bogactwa, para najbogatsi byliby niewolnicy. Musisz wiedzie. Czego chcesz, estranho. E para osigniesz i dziaa. Por zrealizowa. Najbardziej niebezpieczna bro na Ziemi: ludzki mzg. 13 gru 2007, 11:35 emsi pisze: Wiesz moe gdzie mog poczyta co wicej o programowej implementacji sieci probabilistycznych Wikszo informacji jakie znajduj para sprawy teoretyczne. Nie wiem, nie szukaem. Teoria mi wystarczy, eby co takiego zaimplementowa A sprawa jest (w miar) prosta: nieliniowy neurônio jest zawsze taki sam, struktura sieci probabilistycznej jest w myar prosta (x wej, y neuronw w 1-ej warstwie ukrytej, z wyj ltw przypadku Bettera powinno Wystarczy z 1gt). Jedyne, co trzeba zaimplementowa to algorytm uczenia sieci, ktry dla kadej struktury jest waciwie inny, ale dla sieci probabilistycznej jest jednym z najprostszych mi znanych. Gdyby cika praca prowadzia do bogactwa, para najbogatsi byliby niewolnicy. Musisz wiedzie. Czego chcesz, estranho. E para osigniesz i dziaa. Por zrealizowa. Najbardziej niebezpieczna bro na Ziemi: ludzki mzg. 13 gru 2007, 12:19 Zaimplementowa sie to mona w zasadzie od zaraz (para raptem kilka ptli, troch mnoenia i dodawania. Problema, przynajmniej dla mnie na tym etapie, jest dez algorytm uczenia. Nic, trzeba bdzie troszk przysi i poczyta Melhor: O processo de inclinação está programado dentro da EA. A conversão para o MQL não foi muito difícil. A parte que mais demorou era a codificação dos procedimentos comerciais. O. algorithm. Of. NN. Was. converted. quite. fast. bec..MQL. É. a.C-like. language. A única diferença. that. made. me. change. lyly. The. code. was. a.restriction. on. dimensionality. of. arrays. in. MQL -.they. e são permitidos para serem máximos em quatro dimensões Po co mu byy tablice wicej ni 4-wymiarowe 13 gru 2007, 12:41 invernos escreveu (a): Caro senhor, você usa a versão modificada do PNN ou o padrão Melhor: Modificado 13 gru 2007, 13:52 emsi pisze: A jeli chodzi o podejcie minimalistyczne to jest nieze: testowa to kto wyniki bardzo interesujce Nikt nie potestowa Para si pobawiem. Para intrygujce, e tak prymitywnego perceptronu mona stworzy w zasadzie cakiem dochodowy automat. Teste 2005-01. 2007-12 Owoce sukcesu rosn na drzewach cierpliwoci. 13 gru 2007, 14:04 fryk: le testujesz. Po pierwsze: NIE UYWAJ PONTOS DE CONTROLE Po droga: zoptymalizuj np. Dla EURUSD dla danych od 1 do 30 listopada. Wybierz najlepszy wynik i przetestuj dla grudnia. Zarobi Jesli tak para moesz prbowa dalej, jeli nie para. Pense duas vezes melhor: na verdade, na saída, temos três opções: f lt-A: SHORT - A ltf ltA: quot I know not to gt A: LONGquot 13 gru 2007, 14:29 emsi: jeste w bdzie Po pierwsze : Pontos de controle do yougo e sw sam raz Pomyl chwil Po droga: optymalizowaem na okresie 2003-01-01 - 2007-07-01 a dez test jest dla okresu 2005-01-01 - 2007-12-12. Optymalizacja na 20 dniach Umiecham si ironicznie Owoce sukcesu rosn na drzewach cierpliwoci. Kto jest online Uytkownicy przegldajcy para o fórum: Obecnie na forum nie ma adnego zarejestrowanego uytkownika i 1 go Technologi dostarcza phpBB reg Forum Software copiar phpBB Group. Styl weuniversal stworzony przez weeb. OSTRZEENIE O RYZYKU. Transakcje Forex oraz CFD oparte na dwigni finansowej s wysoce ryzykowne dla Twojego kapitau, poniewa straty mog przewyszy depozyt. Dlatego te, Forex oraz kontrakty CFD mog nie por odpowiednie dla wszystkich inwestorw. Nie naley ryzykowa wicej, ni jest si getowym straci. Przed podjciem decyzji o transakcji upewnij si, e rozumiesz zwizane z nimi ryzyka i jeeli jest to konieczne zasignij niezalenej porady.